نسبة شارب (Sharpe ratio) هي معادلة اخترعها ويليام شارب لقياس العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر، وتستخدم لتقييم أداء المحافظ الاستثمارية ومعرفة إن كان الربح ناتجا عن قرارات استثمارية جيدة أو نتيجة تحمل مخاطر استثمارية عالية.[1]
![{\displaystyle S={\frac {E[R-R_{f}]}{\sqrt {\mathrm {var} [R]}}}.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7c94f17578aaee1e08590e46281ab4b67ff18af2)
المصادر
- Sharpe, W. F. (1966). "Mutual Fund Performance". Journal of Business. 39 (S1): 119–138. doi:10.1086/294846.
- Scholz, Hendrik (2007). "Refinements to the Sharpe ratio: Comparing alternatives for bear markets". Journal of Asset Management. 7 (5): 347–357. doi:10.1057/palgrave.jam.2250040.