تشرح نظرية المحفظة الحديثة (Modern Portfolio Theory) وضع هذه النظرية الباحث الاقتصادي (هاري ماركويتز) حيث وضح أن هناك علاقة ما بين العائد المتوقع للاستثمار وبين مستوى المخاطرة و يمكن اعتبار ماركويتز أول من قدم طريقة قياس كمية لحساب كل من عائد و خطر المحافظ الاستثمارية ، و وضح كيفية استخدام التنويع (diversification) للوصول إلى العائد المتوقع الأمثل ضمن مستوى مخاطر معين.[1][2][3]
مراجع
- Fantazzinni, D. (2009). "The effects of misspecified marginals and copulas on computing the value at risk: A Monte Carlo study". Computational Statistics & Data Analysis,. 53 (6): 2168–2188.
- Mahdavi Damghani B. (2013). "The Non-Misleading Value of Inferred Correlation: An Introduction to the Cointelation Model". Wilmott Magazine. doi:10.1002/wilm.10252. مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2018.
- Low, R.K.Y.; Faff, R.; Aas, K. (2016). "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries". Journal of Economics and Business. doi:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019.